C1 - Econometric and Statistical Methods and Methodology: GeneralNávrat zpět

Článek se zabývá nalezením vhodného přístupu pro možnou predikci vývoje cen na nemovitostním trhu. Jako vhodným se jeví vytvoření zpožděného vícenásobného lineárního regresního modelu. Tento model byl vytvořen a byla ověřena jeho platnost. Model je také vhodný pro užití v běžné praxi znalců a odhadců díky jednoduchosti výpočtu bez nutného vlastnictví jakéhokoliv výpočetního programu. Znalec či odhadce díky vytvořenému modelu je schopen predikovat vývoj nemovitostního trhu. Výsledek je vázaný na přesnost vstupních dat. Zpětná hřebenová regrese při výběru podstatných veličin poukázala na relevantnost či nerelevantnost faktorů, které mohou vstupovat do predikce vývoje nemovitostního trhu. Byly provedeny statistické testy pro ověření splnění předpokladů regresních modelů, mezi kterými je nejvýznamnější odstranění výskytu multikolinearity, Durbin-Watsonův test na zjištění přítomnosti autokorelace reziduí, Whiteův test pro zjištění přítomnosti heteroskedasticity, byl pozorován koeficient determinace. Odstraňování statisticky méně významných proměnných skončilo u počtu 6 vysvětlujících proměnných. Výpočty byly prováděny ve statistickém software GRETL a podpůrně v MS Excel. Novost celkového přístupu spočívá ve využití matematicko-statistických metod, které v běžné praxi znalců a odhadců nejsou využívány.